ModelRisk - 风险建模软件

ModelRisk：蒙特卡罗模拟软件，使定量风险分析变得直观。

 

ModelRisk是一个Monte Carlo模拟Excel插件，它允许用户在他们的电子表格模型中包含不确定性。自2009年以来，ModelRisk引入了技术蒙特卡罗方法功能，这些功能使风险模型更易于构建、更易于审计和测试，并且并准确的匹配您面临的问题。

 

ModelRisk用户用描述这些值的不确定性的特殊ModelRisk定量概率分布函数替换其Excel模型中的不确定值。然后ModelRisk使用蒙特卡罗模拟自动生成数千种可能的场景。

 

在Monte Carlo模拟运行结束时（通常需要几秒钟），结果将各种图形和统计格式显示，这些格式会告诉您以下信息：

我们低于预算的概率是多少？

在给定的风险水平下，哪种投资能给我大的回报？

我们需要多少资金才能95%地确定有足够的资金用于项目？

哪种组件配置很有可能在故障发生前达到一定的运行时间？

我们需要保留多少储备才能90%地确定覆盖我们业务中的风险？

我们达到销售预测的可能性有多大？

 

 

 

主要特点

概率分布

ModelRisk几乎包含了在各领域中使用的全部概率分布。虽然您可能只需要其中的几个，但根据您需要ModelRisk的应用程序，您几乎可以找到您工作领域中常用的那些应用程序。

 

高等工具

ModelRisk提供了广泛的建模工具，旨在帮助简化分析模型构建。这些风险管理软件工具可以将模型简化为几个单元格，而一个简单的产品可能需要数千个单元格才能进行相同的计算。这还具有使模型运行速度提高数千倍的额外好处！

 

模型检查

选择具有ModelRisk函数的单元格，单击“查看函数”图标，ModelRisk将立即打开显示该函数正在执行操作的直观显示。单击帮助图标，帮助文件将打开，详细解释该功能，导航到帮助文件中的1000多个主题之一。在ModelRisk函数中输入无效值，该函数会返回错误解释。您还可以将Excel的审核工具与ModelRisk函数一起使用。

 

一些主要功能：

蒙特卡罗模拟

 

ModelRisk可以在Excel中运行Monte Carlo模拟。结果显示在单独的窗口中，允许您自定义、保存和共享图形和统计分析。

 

 

分布

ModelRisk包含真正的分布范围。图形界面、按功能分类、数据拟合以及有关每种分布的理论和使用的详细交互式指南有助于确保您找到适合问题的正确分布。您还可以使用shaper工具创建自己的分布。

 

 

相关性

对分布之间的相关行为进行建模是风险分析的关键组成部分。ModelRisk允许用户通过其Copula工具可视化和拟合数据的相关结构。通过其关联变量方法，可以关联任意数量的分布。ModelRisk自己的数据copula提供了一种强的方法来复制不寻常的相关模式。

 

 

时间序列

 

ModelRisk具有用于模拟时间序列的内置工具，以及图形界面和数据拟合，以确保您理解和选择正确的时间序列模型。自定义时间序列工具还允许您创建自己的基于专家的预测。

 

 

数据库连接

ModelRisk的DataObject工具允许用户创建指向未打开的Excel文件或各种类型数据库的链接。SQL向导引导用户从数据库中选择所需的内容，预览功能显示所选数据。然后可以在ModelRisk中以各种方式使用数据，包括拟合分布、相关结构和时间序列模型。 

 

 

常微分方程工具

ModelRisk的常微分方程（ODE）工具以数值方式评估常微分方程组。用户可以指定可以用Excel函数描述的微分方程。可以为变量的评估指定一个或多个时间戳（指定时间点）。该界面将根据时间绘制变量或将两个变量一起绘制。

 

 

亮点功能：风险管理报告

这款Monte Carlo模拟软件工具提供了一种方法来显示和共享风险分析电子表格模型的结果。模拟运行完成后，会打开一个名为Results Viewer的单独应用程序。此应用程序列出了模型的不同随机输入和输出，以及已运行的不同模拟（通常运行多个模拟以比较不同的可能选项）。

 

此应用程序列出了模型的不同随机输入和输出，以及已运行的不同模拟（通常运行多个模拟以比较不同的可能选项）。

 

 

Microsoft Excel中的ModelRisk和Monte Carlo模拟可以解决哪些问题？

与Excel用于不同类型的分析的方式相同，ModelRisk用于评估Excel模拟生成的数字的不确定性。用户使用ModelRisk进行了广泛领域的风险分析，以回答大量问题，因此总结它的用途是一项艰巨的任务，但以下是见过的常见的应用程序：

 

财务风险分析—确定在养老基金中的储蓄金额，以提供一定收入的高水平保证

投资风险分析—确定给定风险偏好的理想投资组合（ModelRisk结合了强的随机优化器来帮助实现这一目标）

工程风险分析—评估系统的可靠性（ModelRisk包含特殊的生命周期分布）

交易风险分析—确定一组金融工具的风险：收益概况（ModelRisk包含了很广泛的收益分布、时间序列模型和相关结构）

成本估算风险分析—确定项目的成本不确定性，可能随时间变化

贴现现金流风险分析—确定投资的预期回报，或实现特定EBITDA或IRR的可能性

疾病学风险分析—评估疾病传入或传播的风险，或应对资源是否充足

自然灾害风险—确定需要用于疏散面临即将到来的龙卷风的医院的救护车和飞机的数量

 

系统要求

系统：Windows 7 、Windows 10

处理器：Pentium或者compatible

内存：2GB+

硬盘：10GB可用空间

屏幕分辨率：800x600以上

电子表格：Microsoft Excel 2007 / 2010 / 2013 /  2016（32位和64位版本）

软件先决条件：.NET 3.5