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风险与决策分析软件

@RISK是Microsoft Excel的一个外接程序,可让您使用蒙特卡洛模拟分析风险。@RISK可以显示任何情况下可能的结果,并告诉您它们发生的可能性。这意味着您可以判断要承担哪些风险,以及避免哪些风险是至关重要的洞察力。


@RISK使用蒙特卡洛模拟执行风险分析,以向您显示电子表格模型中的许多可能结果以及每种结果发生的可能性。它在数学上客观的计算和跟踪了许多不同的未来情况,然后告诉您与每种不同情况相关的概率和风险。这意味着您可以判断承担哪些风险,避免哪些风险,从而在不确定的情况下做出理想决策。


@RISK的便捷性和效率性使您可以对实际的业务问题进行建模,使其成为拥有的理想工具。它使用大量可用工具对收集的数据(龙卷风图,直方图等)进行排序,从而提供了很多知识,并且可以根据相关系数,总变化等对数据进行进一步排序。提取起来也非常容易。如果您已经精通Excel并具有统计方面的基础知识,您将能够很快的了解@RISK的工作方式。


@RISK功能

蒙特卡洛模拟

通过对不同的可能输入进行采样,@RISK计算出数千种可能的未来结果以及它们发生的机会。这可以帮助您避免可能的危险,并发现隐藏的机会。


100%Excel集成

@RISK与Excel的功能集和功能区无缝集成,可让您在熟悉的环境中工作并获得可信赖的结果。


敏感性分析

@RISK可以识别并排名重要的风险因素,因此您可以根据需要计划策略和资源。


图形和报告

@RISK提供了多种可自定义的,可导出的图形和报告选项,使您可以将风险传达给利益相关者。


广泛的建模功能

@RISK拥有广泛的概率分布库,数据拟合工具和相关模型,可让您以高的准确性表示行业中的任何情况。


建模功能

作为Microsoft Excel的插件,@RISK直接与Excel“链接”来增加风险分析功能。@RISK系统提供设置、执行和查看风险分析结果所需的必要的工具。@RISK采用您熟悉的风格运作—Excel风格的菜单和函数。


@RISK函数

@RISK允许您使用函数在Excel中以概率分布形式定义不确定的单元格值。@RISK在Excel的函数集中增加了一组新函数,每种函数允许您为单元格值指向不同的分布类型。您可以将分布函数添加到整个工作表中的任何数目的单元格和公式,并且可以包括引数(即单元格引用和表达式),从而允许您确定为复杂的不确定因素。为了帮助您为不确定值指定分布函数,@RISK提供一个图形化弹出窗口,您可以在该窗口中预览分布函数,并将分布函数添加到公式。


概率分布

@RISK提供的概念分布允许在您的电子表格中指定单元格值的任何类型的不确定性。例如,包含分布函数NORMAL(10,10)的单元格会在从正态分布(平均值=10,标准差=10)提取模拟的过程中返回样本。模拟过程中仅调用部分函数—在正常Excel运算中,仅显示一个单元格值—与使用@RISK之前的Excel相同。分布均可以被截断,仅允许特定值范围内的样本出现在分布中。此外,很多分布只能使用替代百分位参数。与分布使用的传统引数相反,这允许您为输入分布的特定百分位置指定数值。


@RISK模拟分析

@RISK具有指定和执行Excel模型模拟的复杂功能。蒙特卡洛和拉丁超立方体两种抽样技术均受支持,并且可以为您的电子表格或单元格范围生成可能结果的分布。模拟选项和模型输出项的选择均采用Windows风格的菜单、对话框和鼠标输入。


图像

采用高分辨率图像显示来自@RISK模拟的输出分布。单元格范围的直方图、累积曲线和摘要图提供了强大的结果显示功能。此外,图表均可以在Excel中显示,以进一步增强和生成纸质副本。实际上,您可以从一个模拟生成无数个输出分布,因此甚至可以对复杂的电子表格进行分析。


高级模拟功能

@RISK中提供的用于控制和执行模拟的选项是迄今为止功能为强大的选项。这些选项包括:

拉丁超立方体或蒙特卡洛抽样

每个模拟任意数目的迭代

一项分析中任意数目的模拟

电子表格抽样和重新计算的动画显示

为随机数发生器播种

模拟过程中的实时结果和统计量


高分辨率图像显示

@RISK中选定的每个输出单元格的可能结果绘制概率分布。

@RISK图像包括:

相对频率分布和累积概率曲线

单元格范围(例如,工作表行或列)内多个分布的摘要图

生成分布的统计报表

分布中目标值的出现概率

作为Windows元文件导出图像,用于进一步增强目的

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