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Crystal Ball | 风险分析软件


Crystal Ball是专为预测建模、预测、模拟和优化而设计的基于电子数据表的应用。它将帮助您深入洞察影响企业风险的关键因素。您可以借助Crystal Ball制定正确的战术决策来实现您的目标,并在变幻莫测的市场环境中获得竞争优势。它可以帮助你分析与你的电子表格模型相关的风险和不确定性。这个软件包括蒙特卡洛模拟(水晶球)、时间序列预测(水晶球预言家)、最优选择(优化查询)和用来构造定制界面和程序的开发工具箱。由于电子表格缺乏设计和分析可选方案的能力,所以仅用电子表格来估算一个事件发生的概率是不合适的。而加载了水晶球软件的电子表格模型就能具备这样的功能,从而帮助用户洞察模型运行和结果产生的机制。本初级教程通过一个媒体产业的实例来演示蒙特卡洛模拟和时间序列预测工具如何用于一个电子表格模型,为商业决策的内在风险提供更深入的了解和度量。 


1 电子表格模型和风险分析


风险就是不确定性,是指发生损失、危害和其它不愉快事件的可能性。大多数人偏好低风险,期待成功、收益或其它形式获利的较高概率。举例来说,如果下个月的销售超过一定数额(一种令人愉快的事件),那么这些订单会使存货减少,从而导致商品运送的延迟(一种令人不愉快的事件)。反过来,商品运送的延迟则会导致订单的流失。发生这种情况的可能性就代表了一种风险。

当使用电子表格模型时,分析家习惯将那些本来不确定的变量用其平均值或其最佳估计值来输入。这是因为电子表格软件只允许他们在一个单元格内输入一个数值或一个公式。这些确定的模型只能产生一个结果。而模型结果将被用作商业或技术决策的根据。为了把握模型中本身存在的那些不确定性,分析家只能通过手工方式来改变模型变量,分析它们对关键结果的影响,来简单地实现方案分析。这种方法提供了可能结果的一定范围,但它无法使人得知那些特定结果出现的可能性。

管理者经常需要知道那些不确定变量分别取什么值的时候,方案会达到一个最佳情况;或在什么时候,方案会达到一个最差情况;又在什么时候,方案又会达到一个最可能情况。那些包含不确定性因素的实际问题,绝大部分都是很复杂的。为了计算每一种可能发生的结果,就需要将所有输入变量的各种可选数值进行组合。对于复杂的实际问题,这种组合的数量是非常庞大的,很难一一实现。因此在实际问题中,这种办法很难奏效。


2 蒙特卡洛模拟

为了解决电子表格模型在风险分析方面存在的局限性,蒙特卡洛模拟是一个现成的办法。由于电子表格软件本身不具有模拟运行和模拟分析的能力,所以用户必须依靠像水晶球软件这样一些加载在电子表格软件上的第三方程序,来扩充电子表格软件的功能。针对电子表格软件,水晶球软件增加了两项功能:一是用概率分布来替代单个数值,二是可以进行模型的随机模拟。通过水晶球软件,可以生成量化的基于概率的电子表格模型,例如可以得到以75%的概率保证在预算内或某一水库装满一亿桶油的可能性有90%这样的结果。

蒙特卡洛模拟是一项已被确认正确并且行之有效的技术。它只要求计算机具有一个随机数表或一个随机数生成器。我们可以通过数学方法来产生服从某一概率分布的随机数。蒙特卡洛模拟是用一个城市的名字来命名的。这个城市就是摩纳哥的蒙特卡洛,它以充满各种冒险游戏的赌场而闻名,常见的赌博游戏有轮盘赌、投掷骰子、老虎机等。

在蒙特卡洛模拟中,为了模拟一个模型,需要随机选择变量的取值,这与赌博中的随机现象很相似。当你投掷一个骰子时,你知道会出现1、2、3、4、5或6中的某一点,但你不知道具体某一次投掷时会出现哪一个点。与投掷骰子相同,随机变量(例如利率、需求量、股价、存货量、每分钟电话呼叫次数)的取值范围是确定的,但在具体某一时间或某一事件时,取到的值是不确定的。模拟可以产生大量的方案,通过分析这些方案,可以深入了解电子表格模型中蕴涵的风险和机理。只要使用得当,蒙特卡洛模拟就能展现非常有价值的视角,而这是确定性模型所得不到的。


Crystal Ball 特点介绍:


‧模拟的意义  

当我们使用模拟这个字时, 代表我们利用分析模型来仿真现实生活的系统。过去仿真软件过于偏重复杂数学造成操作困难。Crystal Ball工作表风险分析结合工作表呈现方式与自动分析模拟,可以清楚的展现因为变量变异造成模型产出的各种情况。如果没有增加仿真功能,那工作表充其量只是揭示单一结果与最一般化的情境。工作表模拟最常用的方法就是蒙地卡罗法, 他可随机产生变量在不同情况下的模型结果。 


蒙地卡罗模拟 

蒙地卡罗模拟是由学者蒙地卡罗所提出,一开始主要运作于分析赌博游戏。诸如轮盘、骰子、拉吧等。蒙地卡罗可以模拟这些赌博中的随机行为。当你掷骰子时,你知道共有一至六的数字可能会出现,但是你不知道一个规则。他就像企业主面对问题时,可能知道问题引发的结果与过程,却无法了解每一个变量的严重程度。(例如:利率、员工、股价、存货及来电率) 


‧即时可见的优点

 

如果Crystal Ball 的用户熟悉Microsoft, Excel,那么他们中的绝大多数都能在30分钟内熟悉操作。另外,授予的文件资料可以使用户立即就能看到起种种优点。由于该程序完全是Microsoft Excel 的附加模块,很好地拓展了Excel电子数据库模型。

 

‧增加风险运算的可能性

 

什么是达到一个特殊目标的可能性?什么是影响风险要素的可能性?所有这些问题以及其它一些假设问题的答案都是有未知情况发生的可能性决定的。Crystal Ball 通过运用蒙特卡罗模拟系统对某个特定状况预测所有可能的结果,从而自动完成各种假设过程。该程序在定义许可的范围内生成随机值,然后经过成百上千次的严格运算,再将每种结果分别赋给每种可能性,这个过程减少了必须由人工输入各种不同可能性的工作量,从而节约了时间。

 

‧操作高级功能

 

对于高级用户来说,Crystal Ball 可以提供关联假设,敏感度分析,数据分布相称性分析以及预测控制等功能。这些特点可以提供更精确的分析。由于拥有如此之多的功能,使得Crystal Ball 可以引导用户经过少许努力就可以获得更有用的信息。

 

‧停止猜测  

当每个人需要规避风险时,常常因为看不见的风险造成成本扩大。 Crystal Ball 协助您分析所有可能,让您握有最多信息选择最佳方案。使用者每次使用Crystal Ball进行模拟时,您可以充分了解所处的风险。"此套软件是我所使用过最好的软件了,可以在不确定的状态下预测未来发生的事情" -- Steven J. Campbell, Nelligan Power 总经理 


‧竞争优势 

透过Crystal Ball分析,您可以知道您的竞争者可能采取的手段。因为Crystal Ball可以帮助您分析您的风险,Crystal Ball是迈向成功的重要工具。 


‧打破工作表限制的藩篱 

蒙地卡罗仿真打破能过去分析资料的能力限制,当您可以简单建立与分析数以万计的潜在结果时,您为何还需要单一且可能出错的估计呢!此外,使用Crystal Ball代表您只需要利用简单工作表即可分析多种情境。 


‧了解问题点 

透过Crystal Ball的敏感度分析,您可以清楚知道不同因子变化造成的结果。您可以集中心力在问题上并且透过本软件完整的分析问题。


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