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ModelRisk | 风险建模软件

ModelRisk:蒙特卡罗模拟软件,可以直观的进行定量风险分析。


ModelRisk是一个蒙特卡罗模拟Excel加载项,允许用户在其电子表格模型中包含不确定性。ModelRisk一直是市场上的创新领导者,引入了许多蒙特卡罗方法的功能,这些功能使风险模型更易于构建,更易于审计和测试,并且更精确地匹配您所面临的问题。ModelRisk用户使用特殊的ModelRisk定量概率分布函数替换其Excel模型中的不确定值,这些函数描述了这些值的不确定性。然后,ModelRisk使用蒙特卡罗模拟自动生成数千种可能的场景。

ModelRisk使Excel模型具有运行蒙特卡罗模拟的能力,帮助您分析和理解您的企业所面临的风险。
提供范围广泛的工具,可对任何风险问题进行建模
由具有二十多年咨询和培训经验的风险分析专家设计
可以直接在Excel工作簿中键入和编辑ModelRisk函数
拥有模拟优化器
提供行业模块以满足不同行业需求 



基本版本和完整版本的ModelRisk之间的比较

ModelRisk基本版提供以下功能:

  • 在Excel中进行非常快速的蒙特卡洛模拟

  • 不受限制的模拟样本

  • 自动化的多种模拟

  • 包括风险分析中常用的九种概率分布,相关性和时间序列

  • 允许拟合可用的分布,时间序列以及与数据的相关性

  • 在交互,可西丁一的图表中全面报告结果,包括:直方图,帕累托,累积上升和下降,趋势,散布,龙卷风,方格以及全看的统计报告

  • 将结果导出到PowerPoint,PDF,Word和Excel文件

  • 以电子互动报告的形式共享结果,而无需共享模型

  • 全面的帮助文件,包含许多示例模型

  • 易于使用的图形界面,错误消息,一键式功能视图,并与Excel审核工具兼容

  • 完全符合Excel加载项标准

  • 用于@RISK或Crystal Ball内置模型的转换器

  • 基本版中内置的模型可以在完整版中运行


完整版的ModelRisk需要支付许可费。它提供了基本版的功能,以及:

  • 非常全面的Excel风险分析插件,具有1200多种功能

  • 136种不同的概率分布

  • 34个时间序列模型

  • 14种相关模型

  • 丰富的专业建模工具

  • 与其他Vose软件产品的互操作性


主要特点

概率分布

ModelRisk几乎包含了在任何领域中使用的每个概率分布。虽然您可能只需要其中一些,但根据您需要ModelRisk的特定应用程序,您几乎可以保证找到您工作领域中常用的应用程序。


高级工具

ModelRisk提供各种独特的建模工具,旨在帮助简化风险分析模型构建。这些风险管理软件工具可以将模型简化为几个单元格,其中一个简单的产品可能需要数千个单元格才能进行相同的计算。这样做的另一个好处是使模型运行速度提高了数千倍!


模型检查

选择具有ModelRisk功能的单元格,单击View Function图标,ModelRisk将立即打开一个精确显示该功能正在执行操作的可视显示。单击帮助文件详细说明功能,导航到帮助文件中的1000多个主题之一。在ModelRisk函数中输入无效值,该函数返回错误的解释。您还可以将Excel的审核工具与ModelRisk函数一起使用。


突出特点:风险管理报告

该蒙特卡罗模拟软件工具提供了一种独特的方法,用于显示个共享风险分析电子表格模型的结果。模拟运行完成后,将打开一个名为“结果查看器”的单独应用程序。此应用程序显示了模型的不同随机输入和输出,以及已运行的不同模拟(一个通常运行多个模拟以比较不同的可能选型)


此应用程序显示了模型的不同随机输入和输出,以及已运行的不同模拟(一个通常运行多个模拟以比较不同的可能选项)。


一些关键功能:

蒙特卡罗模拟

ModelRisk提供范围广泛的可在Microsoft Excel中运行蒙特卡罗模拟的工具、新的可用于展示分析结果的窗口,允许你定制、保存和分享范围广泛的图形和统计分析结果。  

分布

ModelRisk提供范围完整的概率分布函数(函数总数已经达到107个,目前还在不断地增加)。ModelRisk提供多种工具(内容详尽的图形界面、概率函数分类目录、历史数据拟合、概率分布的理论基础和实际应用指南)从不同方面帮助您寻找和定位与您的问题相匹配的、正确的概率分布。您也可以使用概率分布成型器(Shaper)工具创建您自己的分布。

 

时间序列

ModelRisk具有内置的用于模拟时间序列的工具。时间序列工具能够与图形界面和数据拟合工具一起帮助您理解和选择正确的时间序列模型。您也可以使用时间序列自定义工具来创建您自己的基于专家意见的预测模型。  

 

相关性

对概率分布间的相关性进行建模是风险分析的一个关键技术。ModelRisk提供Copula系列工具允许您观察数据关系并拟合相关性结构。ModelRisk独特的相关性模拟技术使得您可以对任意多的概率分布间的相关性进行建模。ModelRisk的Data Copula技术为复制任何特殊的相关关系提供了强有力的方法和途径。

优化器

ModelRisk专业版拥有由OptTek Systems设计的随机模拟优化器。优化模型的目标函数、限制条件、决策变量和其他要求均可以在Excel环境下使用ModelRisk函数加以定义。ModelRisk的随机模拟优化器具有良好的图形界面,可以展示优化的过程和优化结果的进展,并允许用户使用鼠标点击的方式在模型中插入优化结果。  
 

常微分方程工具

ModelRisk的常微分方程(ODE)工具以数字方式评估常微分方程组。用户可以指定可以用Excel函数描述的任何微分方程。可以指定一个或多个时间戳(特定时间点)来评估变量。该界面将绘制随时间变化的任何变量或任意两个变量在一起。


数据库连接

使用ModelRisk的DataObject工具,用户可以创建到未打开的Excel文件或各种类型的数据库的链接。SQL向导指导用户从数据库中选择所需的内容,并且预览功能显示选定的数据。然后可以在ModelRisk中以各种方式使用数据,包括拟合分布,相关结构和时间序列模型。


其他特点
基于对象的建模技术,大大简化您的模型Bootstrap函数
运行和控制多个模拟Splicing分布函数
单变量与多变量数据探测工具,包括影像模式的时间序列分析风险事件建模
专家意见澄清工具
合并专家意见工具
对函数提供输入错误信息警示用于合并拟合模型的贝叶斯模型平均工具
用于整理模型、模拟结果、假设和参考文献的图书馆计算与模拟
对ModelRisk函数分类,方便查找停止求和与乘积求和建模
保险精算模型直接在Excel中对结果进行统计分析
分布拟合模型的统计不确定分析相关矩阵计算
数据库连接工具马尔科夫链建模
概率分布的定界和移动矩计算
常用的多变量分布函数插值、求和、积分函数
可以直接浏览模型组件的查看函数工具条用于拟合模型的对数似然函数和信息标准计算
内容广泛的帮助文件,包括录像、模型样本、风险分析方法和技术描述参数描述函数
统计函数和Rolling统计函数
定制图形展示结果,包括直方图、累积曲线图、飓风图、蜘蛛图、随机占优分析等,可以自动输出分析结果概率计算工具
数据随机取样和Shuffling工具
使用VBA调用ModelRisk函数
矩阵计算


Microsoft Excel中的ModelRisk 和 Monte Carlo仿真可以解决哪些问题?

与Excel用于许多不同类型的分析的方式相同,ModelRisk用于评估Excel模型生产的数字的不确定性。用于已经在广泛领域中使用ModelRisk进行了风险分析,以回答各种问题,因此,总结其用途是一项艰巨的任务,但这是我们看到很常见的应用程序:

  • 金融风险分析 —— 确定养老金的储蓄额,以对某些收入提高水平的保证

  • 投资风险分析 —— 确定给定风险偏好的投资组合(ModelRisk结合了功能非常强大的随机优化器来帮助实现这一目标)

  • 工程风险分析 —— 评估系统的可靠性(ModelRisk包含许多特殊的寿命分布)

  • 交易风险分析 —— 确定风险:一组金融工具的受益概况(ModelRisk为此包含了非常广泛的受益分布,时间序列模块和相关结构)

  • 成本估算风险分析 —— 确定项目的成本不确定性,可能随时间推移进行了概要分析

  • 现金流量直线风险分析 —— 确定投资的预期受益或实现特定EBITDA或IRR的可能性

  • 流行病学风险分析 —— 评估疾病引入或传播的风险,或用于应对流行病的资源是否充足

  • 自然灾害风险分析 —— 确定面对迫在眉睫的龙卷风需要多少救护车和飞机来疏散医院


重点功能:

风险管理报告

该蒙特卡洛模拟软件工具提供了一种独特的方法来显示和共享风险分析电子表格模型的结果。模拟运行完成后,将打开一个名为“结果查看器”的单独应用程序。该应用程序显示列出了模型的不同随机输入和输出,以及以运行的不同模拟(通常运行多个模拟比较不同的可能选项)。


什么是ModelRisk ResultsViewer?

ModelRisk Results Viewer是一个独立的应用程序,适用于需要根据ModelRisk模拟生成的结果来审阅或做出决策的人员。ModelRisk模拟结果由ModelRisk许可证持有者(“建设者”)存储在特殊文件中。该文件包括建设者创建的所有图形和设置。ModelRisk结果查看器可用于:

打开并查看仍和ModelRisk结果文件;

编辑和询问由建模者创建的任何图形。例如,审阅者可能希望知道超过特定目标值的可能性。

编辑任何现有的图形和表格;

在新的工作表(标签)中创建新的图形和表格

将对报告的所有更改保存到新文件中

将选定的图形和表格导出到Microsoft Excel ,PowerPoint,Word和PDF


可能产生的结果类型

直方图

直方图是输出可能值的分布的直观描述。他子啊水平轴上显示可能结果的范围,在垂直轴上显示值的相对可能性。它的主要优点是可以看到哪个值更可能出现,但对于读出概率来说用处不大,因为这些概率取决于条形宽度。每个变量都可以显示为一条线或条,这是的在绘制两个或多个变量时易于阅读该图。



累计图

累计图在水平轴上显示出的可能值范围,在垂直轴上显示低于该值的可能性。他主要优势是可以读取概率值,并且可以将两个或多个轴输出绘制在一起—— 例如比较两个不同的选项。升序(概率<X)和降序(概率>x)都可用。


趋势图

趋势图显示了涵盖多个期间(例如,现金流量)的模型输出的可能值的范围。横轴显示时间段(例如年份),变量由中心线周围的几个带表示(红色为平均值或中位数)。这些条带反应了概率范围 - 浅蓝色区域覆盖P25至P75范围,深蓝色区域覆盖P05值P95范围。这些P值可以自定义。


仿真数据表

该表显示了在模拟运行期间为输入和输出生成了哪些值。它提供了有关模型行为的有用检查。当将“结果查看器”与ModelRisk结合使用时,可以选择一个特定的样本,是ModelRisk显示整个电子表格以及该样本的计算结果 - 例如,当模型产生异常值或错误并且您想查看是怎么回事。


龙卷风图

龙卷风图显示了模型输出对不同不确定输入的敏感程度。ModelRisk有几种版本的龙卷风 - 其中一个是条件均值龙卷风,早期由Vose Software开发,现在是用于风险分析的标准龙卷风图。


散点图

该图显示两个变量如何一起表现(两个输入,两个输出,一个输入一个输出)。每个点代表为单个模拟样本生成的值。散点图提供了有关两个变量如何共同行为的详细的直观描述。


箱形图

箱形图在单个水平线上显示了变量的范围和所选概率库量。其清晰,简单的演示使其成为比较多个输出的理想选择。


系统要求

系统:Windows 7 、Windows 10

处理器:奔腾或兼容

内存:2GB+

硬盘:10GB可用空间

屏幕分辨率:800x600或更高

电子表格:Microsoft Excel 2007 / 2010 / 2013 /  2016(32位和64位版本)

软件先决条件:.NET 3.5

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