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ModelRisk | 风险建模软件

ModelRisk:世界上最先进的风险建模软件。

ModelRisk使Excel模型具有运行蒙特卡罗模拟的能力,帮助您分析和理解您的企业所面临的风险。
n  提供范围广泛的工具,可对任何风险问题进行建模
n  由具有二十多年咨询和培训经验的世界顶级风险分析专家设计
n  可以直接在Excel工作簿中键入和编辑ModelRisk函数
n  比其他同类产品更便宜
n  拥有世界顶级模拟优化器
n  提供行业模块以满足不同行业需求
  

蒙特卡罗模拟

ModelRisk提供范围广泛的可在Microsoft Excel中运行蒙特卡罗模拟的工具、新的可用于展示分析结果的窗口,允许你定制、保存和分享范围广泛的图形和统计分析结果。  

分布

ModelRisk提供范围完整的概率分布函数(函数总数已经达到107个,目前还在不断地增加)。ModelRisk提供多种工具(内容详尽的图形界面、概率函数分类目录、历史数据拟合、概率分布的理论基础和实际应用指南)从不同方面帮助您寻找和定位与您的问题相匹配的、正确的概率分布。您也可以使用概率分布成型器(Shaper)工具创建您自己的分布。

 

时间序列

ModelRisk具有内置的用于模拟时间序列的工具。时间序列工具能够与图形界面和数据拟合工具一起帮助您理解和选择正确的时间序列模型。您也可以使用时间序列自定义工具来创建您自己的基于专家意见的预测模型。  

 

相关性

对概率分布间的相关性进行建模是风险分析的一个关键技术。ModelRisk提供Copula系列工具允许您观察数据关系并拟合相关性结构。ModelRisk独特的相关性模拟技术使得您可以对任意多的概率分布间的相关性进行建模。ModelRisk的Data Copula技术为复制任何特殊的相关关系提供了强有力的方法和途径。

优化器

ModelRisk专业版拥有由OptTek Systems设计的世界上最先进的随机模拟优化器。优化模型的目标函数、限制条件、决策变量和其他要求均可以在Excel环境下使用ModelRisk函数加以定义。ModelRisk的随机模拟优化器具有良好的图形界面,可以展示优化的过程和优化结果的进展,并允许用户使用鼠标点击的方式在模型中插入最佳优化结果。  
 

其他特点
基于对象的建模技术,大大简化您的模型Bootstrap函数
运行和控制多个模拟Splicing分布函数
单变量与多变量数据探测工具,包括影像模式的时间序列分析风险事件建模
专家意见澄清工具
合并专家意见工具
对所有函数提供输入错误信息警示用于合并拟合模型的贝叶斯模型平均工具
用于整理模型、模拟结果、假设和参考文献的图书馆极值计算与模拟(最小、最大、最小和最大集和范围)
对ModelRisk函数分类,方便查找停止求和与乘积求和建模
保险精算模型直接在Excel中对结果进行统计分析
分布拟合模型的统计不确定分析相关矩阵计算
数据库连接工具马尔科夫链建模
概率分布的定界和移动矩计算
所有常用的多变量分布函数插值、求和、积分函数
可以直接浏览模型组件的“查看函数”工具条用于拟合模型的对数似然函数和信息标准计算
内容广泛的帮助文件,包括录像、模型样本、风险分析方法和技术描述参数描述函数
统计函数和Rolling统计函数
定制图形展示结果,包括直方图、累积曲线图、飓风图、蜘蛛图、随机占优分析等,可以自动输出分析结果概率计算工具
数据随机取样和Shuffling工具
使用VBA调用ModelRisk函数
矩阵计算

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