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WinRATS专业经济时间序列分析软件

RATS(时间序列回归分析)是一种快速,高效且全面的计量经济学和时间序列分析软件包。


为什么要使用RATS?


RATS正确结合了复杂的内置统计功能(例如,用于状态空间建模,GARCH估计,ARIMA模型和向量自回归),菜单驱动的操作和编程功能,可帮助您快速正确的完成任务。


RATS已经过严格测试。查看NIST结果以了解在标准基准测试中的工作方式。此外,还仔细检查了上一段中描述的全部示例的准确性。在大多数情况下,如果发现复制结果存在问题,则这是原始工作的错误,而不是RATS计算的错误。


RATS特色

1. RATS是Regression Analysis of Time Series时间序列回归分析的缩写,用于计量经济时间序列分析,目前已有很多经济学者使用其软件,用于Cross sectional data,经济模型建立,预测等等。


2. 新增模型建立含状态空间State Space Model,类神经Neural Network Model等22项,时间序列方法含卡门滤波Kalman Filter及频谱分析Spectral analysis,ARIMA等七项。预测方法有提供六种,因此是一个完整的经济时间序列计算机程序,可满足您在经济研究上的需求。


3. RATS(时间序列分析)是经济计量/时间序列分析的软件包,被广大学者广泛使用,以及大量应用在分析时间序列和交叉组合数。


4. 配合CATS(Cointegration Analysis of Time Series)分析包,通过一系列的对话框,进行学界、业界复杂的同积分析(由Henrik Hansen和Katarina Juselius教授设计),甚至可进行I(2)模型分析。


5. 可进行向量与矩阵运算。并提供指令语言,用户可以自已编写符合自已需求的运算程序。


6. 可直接取用Haver Analytics DLX数据库,并可以处理全部数据,包括面板数据(panel data)


7. 包含交互模式(interactive mode)和批处理(batch mode)两种执行模式。


由于RATS是专为时间序列工作而设计的,因此它会自动注意调整样本范围以允许出现滞后。您不必为滞后创建单独的变量,只需告诉RATS使用滞后的变量即可。


RATS GARCH,DLM(用于状态空间模型)和BOXJENK指令具有很多功能。编程语言具有您所期望的一切:标量,矩阵,过程和函数,还包括专门的“数据类型”,这些数据类型简化了任务(如果不存在则可能非常复杂)。例如,您可以“添加”非线性参数集,从而可以在估计完整模型时组合单独方程式或模型的各个部分(例如,均值和方差)的集合。您可以从基本元素(例如数据系列)创建复杂的结构,以便于操作。


RATS还具有用户可定义的菜单和对话框,用于非常复杂的程序类型。CATS是很好的例子,它完全是用RATS编程语言编写的。



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2020-07-17

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